MACDは難しくない♪うまく使えば百人力!?

MACDとは

MACDは、アメリカの投資顧問会社、シグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって1970年代に開発された分析手法で、移動平均線を改良して出来上がったテクニカル指標です。正式名称はMoving Average Convergence/Divergence Trading Method。移動平均線収束拡散法などと訳されます。

MACDの構成

MACDは、2つの期間12・26期間)の指数平滑移動平均線(EMA)の差をとった「MACDライン(以降MACDと表記)」と、MACDラインの移動平均線9期間)である「シグナル線」で出来ています。12日・26日・9日という3つのEMAを使っていることからも分かる通り、MACD移動平均線をより発展させた指標なのです。

MACD(マックディライン)

MACD(マックディライン)=12期間EMA-26期間EMA

計算式から分かる通り、MACDは二本の移動平均線の差(間隔)を見ている指標です。
2本の移動平均線の動きで代表的なサインは、ゴールデンクロスとデッドクロスです。買いサインを表すゴールデンクロスは、短期線が長期線を下から上へクロス・売りサインを表すデッドクロスは、短期線が長期線を上から下へクロス、で確認できます。12・26期間の差分を表したMACDでは、差が0の時にクロスしたことになります。なので0=ゴールデンクロスまたはデッドクロスです。クロスするということは、2本の線が近づき0に収束していくということなので必然的に、MACDの0に向かう傾きを確認することでゴールデンクロス・デッドクロスが先読み出来るということです。

シグナル


シグナル=MACD(マックディライン)の9期間EMA

シグナルは、マックディ線に移動平均線を付けたものです。マックディ線に移動平均線を付けることによって、マックディ線とのゴールデンクロス・デッドクロスを見つければ、それがマックディ線に上昇トレンドまたは下降トレンドが発生したシグナルとなります。「シグナル」という名前はマックディ線のトレンド発生のを教えてくれる線という意味なのです。

MACDの読み方

下記画像について(TradingViewの画面)

  • 1段目は:ポンドドルのローソク足とEMA12・EMA26を表示
  • 2段目は:MACDを表示
  • 3段目は:OsMAを表示「Moving Average of Oscillator(OsMA)」

■ 2段目のMACDについて
ブルーのライン:MACDライン(EMA12ーEMA26)
破線:MACDラインのEMA9
ヒストグラム:OsMA(MACDラインーEMA9)

■ 3段目のOsMAについて
グリーンのライン:OsMAライン(MACDラインーEMA9)、2段目のMACDのヒストグラムをライン表示したもの
破線:OsMAラインのEMA9
ヒストグラム:OsMAラインーEMA9
青点・赤点:OsMAサイン(転換点)

MACDは、トレンドの転換点を示すEMA12とEMA26のゴールデンクロスとデッドクロスのポイントを明確に示してくれます。MACDがゼロ水準を下から上に抜ければゴールデンクロス、上から下に抜ければデッドクロスを表します。先にも記した通りMACDの動きを確認していると必ずゼロ水準から乖離したところからゼロ水準に向かう動きをします。これによってゴールデンクロス・デッドクロスを先読みすることができるのです。

更に、OsMA(ヒストグラム)と合わせて確認するとヒストグラムがゼロ水準で+(グリーン)から−(レッド)の棒(逆もあり)に反転します。この反転するゼロ水準がOsMAとそのEMA9のゴールデンクロスとデッドクロスを示します。このポイントはMACDに先行して現れます。同様に、OsMAの山(グリーンのトップ)と谷(レッドのトップ)もMACDの最上位と最下位のポイントに先行します。

ゴールデンクロス・デッドクロスは、価格の最高値・最低値を過ぎてから現れます。MACDとOsMAを使いトレンドを先読みすることで、クロスする前の天や底を予想することが可能になります。

3段目のOsMAを使うことで更に詳細な価格の動きをつかむことが出来ます。OsMAラインとそのEMA9からその差をヒストグラムで表示するとそのヒストグラムが価格の動きに連動するような動きをしていることが確認出来ます、。OsMAのゼロ水準を示してくれる青点・赤点のOsMAサインが細かい価格の転換点を示してくれています。注意点は、先行して予測する分ダマシに捕まる確率も高くなることです。早く動きをつかみ半歩ほど早いエントリーができるように備えるくらいに捉えておきましょう、

エントリーポイントの目安としては、OsMAのゼロ水準の上または下に抜けたところでエントリー。OsMAの最上または最下(棒の色が薄く変わるポイント)で利益確定。といった感じがいいでしょう。